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Series temporales PDF Imprimir E-Mail

Asignatura optativa, 6 créditos  ECTS

Objetivos: 

Proporcionar una base teórica y práctica que faculte al alumno(a) para hacer un uso productivo de algunos modelos estadísticos para el tratamiento de series temporales.

Contenidos:

El curso introduce rudimentos de teoría de procesos estocásticos (dos módulos), modelos ARMA y ARIMA (un módulo), análisis espectral (un módulo) y modelos en espacio de estado (dos módulos). De entre los  últimos tres módulos, se escogen dos, dependiendo de la especialidad de origen e intereses de los asistentes.

                    Módulo 1. Conceptos de series temporales y procesos estocásticos (I).
                    Módulo 2. Conceptos de series temporales y procesos estocásticos (II).
                    Módulo 3. Modelos ARMA y ARIMA.
                    Módulo 4. Modelos en espacio de estado (I).
                    Módulo 5. Modelos en espacio de estado (II).
                    Módulo 6. Análisis espectral

Metodología:  

Alterna presentaciones magistrales con clases prácticas.

Evaluación: 

La evaluación se basa en trabajos aplicados a realizar durante y después del curso.

Bibliografía:

  • P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer Verlag, 1996.
  • P. S.P. Cowpertwait and A. V. Metcalfe. Introductory Time Series with R (Use R). Springer, 2009.
  • J. Durbin and S. J. Koopman. Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford Univ. Press, New York, 2001.
  • D. Peña. Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, 2005.
  • G. Petris, S. Petrone, and Patrizia Campagnoli. Dynamic Linear Models with R. Springer Verlag, 2009.
  • R. H. Shumway and D. S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Springer Verlag, 2006.
  • D. Simon. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience, 2006.

Profesores del curso 2017-2018:

Ana Cebrián Guajardo  (acebrian at unizar.es)
Fernando Tusell Palmer (fernando.tusell  at  ehu.es) (Coordinador)
Modificado el ( lunes, 11 de septiembre de 2017 )