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Técnicas clásicas de optimización PDF Imprimir E-Mail

Asignatura optativa, 6 créditos ECTS

Objetivos:

Se pretende introducir al alumno en metodologías modernas que contribuyen a resolver problemas de decisión donde hay que optimizar el uso de recursos limitados en contextos aplicados (industriales, económicos...). 

Contenidos:

La asignatura está dividida en tres partes:
  • Parte I: Programación Continua (Lineal y No Lineal).
  • Parte II: Programación Entera.
  • Parte III: Programación Estocástica.

Metodología:

La asignatura tiene asignados 6 créditos y esto significa que se imparte en 24 horas de lecciones en aula con los profesores. Cada parte del temario será dictada por un profesor diferente y ocupará 8 horas en aula. Algunas clases son sobre teoría, otras sobre problemas, y otras sobre software informático. Se muestra el uso de software comercial (XPRESS) y gratuito (COIN-OR).

Criterios de evaluación:

Se valorará la asistencia y la respuesta a las actividades y ejercicios propuestos en clase (20%).  Se asignarán trabajos prácticos a los alumnos (80%).
 

Bibliografía:

  • J.R. Birge  y F. Louveaux,  “Introduction to Stochastic Programming”, Editorial Springer, segunda edición 2011.
  • F.S. Hillier  y G.J. Lieberman, “Introducción a la investigación de operaciones”, Editorial McGraw-Hill, novena edición 2010.
  • A. Ramos, A. Alonso-Ayuso, G. Pérez (eds.), “Optimización bajo Incertidumbre”, Universidad Pontificia Comillas 2008.
  • J.J. Salazar González, “Programación Matemática”, Editorial Diaz de Santos 2011.

Profesores del curso 2017-2018:

Gloria Isabel Perez Sainz De Rozas (gloria.perez  at  ehu.es)
María Merino Maestre (maria.merino  at  ehu.es)
Juan José Salazar González  (jjsalaza  at  ull.es)   (Coordinador)
Modificado el ( lunes, 11 de septiembre de 2017 )